Стратегический менеджмент

Стратегический менеджмент рассматривает проблемы роста и выживания крупных организаций. Значение стратегического поведения, позволяющее фирме выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло в последние десятилетия.

Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда

Условие задачи:

В течении девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t)(млн.руб) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд этого показателя приведён ниже.

t

Y(t)

1

45

2

43

3

40

4

36

5

38

6

34

7

31

8

28

9

25

· Проверить наличие аномальных наблюдений

· Построить линейную модель

Y(t)=a0+а1t , параметры которой оценить МНК

· Оценить адекватность построенных моделей , используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7-3,7)

· Оценить точность моделей на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации

· По построенной модели осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности p=70%)

· Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически

· Вычисления провести с точностью до одного знака после запятой

Решение задачи:

Сгладим Y(t) с помощью простой скользящей средней. Выберем интервал сглаживания m=3. Скользящее среднее находим по формуле:

Y(t) =∑t / m -арифметическая средняя

Y(2)=(45+43+40)/3=42,67

Y(3)=(43+40+36)=39,67 и т.д.

t

Yt

Y(t)

1

45

---

2

43

42,67

3

40

39,67

4

36

38,00

5

38

36,00

6

34

34,33

7

31

31,00

8

28

28,00

9

25

---

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6